流动性管理新规征言银行揽存压力或再加码

来源：每日经济新闻　　　　　时间：2011/10/13 10:36:34　　　　　

　　2008年全球金融危机给银行业带来的重要启示之一，就是要加强银行流动性风险的管理。目前，在全球经济“二次衰退”的背景之下，全球银行业再度面临流动性风险。　

2008年全球金融危机给银行业带来的重要启示之一，就是要加强银行流动性风险的管理。目前，在全球经济“二次衰退”的背景之下，全球银行业再度面临流动性风险。

昨日（11月12日），银监会就《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》）公开征求意见，以进一步加强商业银行流动性风险管理，促使商业银行建立健全流动性风险管理体系。

根据银监会相关负责人的介绍，《办法》征求意见稿参照巴塞尔协议III中关于银行流动性风险管理的内容，新引入了流动性覆盖率、净稳定资金比例等监管指标。《办法》还提出了涵盖资产负债期限错配情况、负债的多元化和稳定程度、优质流动性资产储备、重要币种流动性风险及市场流动性等多个维度的流动性风险分析和监测框架。

一位银行业分析师向《每日经济新闻(微博)》表示，新规可能会加大银行目前的揽存压力，但是从长期来看，可以有效防止银行的流动性风险演变为系统性风险。

2013年前流动性覆盖率达标

今年以来，央行多次上调存款准备金率，并将存款准备金的缴存基数扩大，在金融脱媒趋势下，银行揽存压力越来越大，银行业的流动性风险，也在不断积累。

银监会上述负责人称，随着银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化，加强流动性风险管理的必要性和紧迫性也日益突出。

在新的《办法》征求意见稿中，要求银行商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率监管标准，2016年底前达到净稳定资金比例监管标准。

“现在银行应该基本上能够满足流动性覆盖率100%的要求，2013年底的期限，对银行而言不会有太大压力。”一位银行业分析师在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，同时净稳定资金比例达标时间较为宽松，对银行影响较小。

流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。而净稳定资金比例旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。

上述银行业分析师表示，《办法》如果出台，对银行整体而言，可能会加大目前的揽存压力，但是从长期来看，可以有效防止银行的流动性风险演变为系统性风险。

《办法》还统一了对中外资银行具有共性的流动性风险监管要求，以建立覆盖中外资银行流动性风险管理和监管的完整制度框架，同时也针对外资银行流动性风险管理的特殊性做出了一些规定。

多维度流动风险监测

银监会上述相关负责人表示，《办法》要求监管机构和商业银行密切跟踪研究宏观经济金融政策调整和金融市场变化对银行体系流动性的影响，监测分析市场的整体流动性状况，尽早发现市场流动性紧张、融资成本提高等迹象，并及时采取应对措施。

银行的流动性风险，可能来自于多方面的因素，其中，商业银行的资产负债期限错配，以及信用风险、市场风险等其他类别风险向流动性风险的转化等等，是较为常见的因素。

一位证券公司银行研究员分析认为，在今年的背景之下，银行间市场资金利率也水涨船高，高息拆入资金，加大了银行的流动性风险。从全方位的维度，来让银行监测流动性风险，是有必要的。

《办法》指出，银监会在监测银行所有表内外项目在不同时间段的合同期限错配情况时，应当涵盖从隔夜、7天、14天、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、1年、3年、5年到超过5年等多个时间段。相关参考指标可以包括上述各个时间段的流动性缺口和流动性缺口率。

在银行负债多元化方面，银监会应当定期监测商业银行负债的多元化和稳定程度，并分析其对流动性风险的影响。对负债集中度的分析，应当涵盖1个月以下、1~3个月、6个月~1年和1年以上等多个时间段。

针对我国商业银行跨境经营和集团化发展的趋势，《办法》还进一步强调了银行集团的并表流动性风险管理要求，并规定对重要币种应单独实施流动性风险管理。

同时，《办法》要求，商业银行应当建立流动性风险限额管理制度，建立并完善融资策略，提高负债的多元化和稳定程度。并加强日间流动性风险管理，设立适当的日间流动性风险指标，确保具有充足的日间流动性头寸，满足正常及压力情景下的支付结算需求。

“目的是引导和督促商业银行进一步提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平，合理匹配资产负债结构，增强商业银行和整个银行体系应对流动性压力冲击的能力。”银监会相关负责人称。

责任编辑：何智

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