银监会强化资本约束力监管新标准明年将实施

来源：21世纪经济报道　　　　　时间：2011/5/4 8:42:36　　　　　

中国银监会正式发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》（以下简称《指导意见》），首次全面披露我国银行业实施新监管标准的政策框架　

5月3日，中国银监会正式发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》（以下简称《指导意见》），首次全面披露我国银行业实施新监管标准的政策框架。

    新标准在巴塞尔Ⅲ的基础上，进一步提高了资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准。

    新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。

    同时，新标准引入了逆周期资本监管框架，包括2.5%的留存超额资本和0-2.5%的逆周期超额资本。以11.5%充足率为例，其计算公式为最低资本要求8%+留存超额资本2.5%+系统重要性机构附加资本1%+逆周期超额资本，后者目前取值为0。

    银监会国际部主任范文仲5月3日表示，“逆周期超额资本目前未做要求，不计入在内。”不过，“若出现周期性波动因素比较明显或者信贷超常扩张时，会增加这个要求。”

    据记者统计，截至一季度末，工、农、中、建、交、招商等具有系统重要性特征的银行资本充足率分别为11.77%、11.4%、12.38%、12.45%、12.05%、10.91%，相较而言，农行、招行资本补充压力较大。不过农行已计划今年完成500亿次级债发行，招行日前亦计划通过发行新股等方式再融资近600亿。

    不过，银监会仍认为当前我国银行业面临的资本补充压力不大。范文仲当日指出，“我们经过测算，国内银行大部分都达到（资本充足率）指标要求，不会有太大的融资需求，但考虑到未来发展，银行若进一步再融资，希望通过内生的资本补充机制，同时也（可）通过外延式的资本补充方式。国际上也在考虑能够（为银行业）提供更广阔的融资渠道，中国也在积极地参与（银行业）融资渠道、融资工具的研究工作。”

    此外截至目前，系统重要性银行的名单仍未出炉。《指导意见》称，国内系统重要性银行的评估主要考虑规模、关联性、复杂性和可替代性等四个方面因素，监管部门将建立系统重要性银行的评估方法论和持续评估框架。

    《指导意见》引入杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%。同时，新标准还包括流动性覆盖率、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比以及核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度以及同业负债集中度等多个流动性风险监管和监测指标，其中流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%。

    此外，新标准要求银行业金融机构贷款拨备率不低于2.5%，拨备覆盖率不低于150%。

    新标准从2012年1月1日开始执行。银监会根据不同机构情况设置了差异化的过渡期安排。

    其中，资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定融资比例方面，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达标；而贷款拨备率方面，系统重要性银行应于2013年底前达标，非系统重要性银行过渡期又略有不同：盈利能力较强、贷款损失准备补提较少的银行业金融机构应在2016年底前达标；个别盈利能力较低、贷款损失准备补提较多的银行业金融机构应在2018年底前达标。

    与之相关的，银监会正在修订《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行流动性管理办法》等配套监管规章，为2012年初开始实施新监管标准奠定基础，有关文件有望在今年年中或第三季度出台。

责任编辑：贾迪

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